Fx Opções Straddle

BREAKING DOWN Straddle. Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se um investidor acredita que o preço de uma ação vai se mover significativamente, mas não tem certeza quanto à direção Assim, esta é uma estratégia neutra, como o investidor é indiferente se o estoque vai para cima ou para baixo , Desde que o preço se move o suficiente para a estratégia para ganhar um lucro. Straddle Mecânica e Characteristics. The chave para a criação de uma longa posição straddle é comprar uma opção de compra e uma opção de colocar Ambas as opções devem ter o mesmo preço de greve e data de validade Se os preços de exercício não correspondentes são comprados, a posição é então considerada como um estrangulamento, não uma straddle. Long straddle posições têm lucro ilimitado e risco limitado Se o preço do activo subjacente continua a aumentar, o lucro potencial é ilimitado Se o Preço do activo subjacente vai para zero, o lucro seria o preço de exercício menos os prémios pagos para as opções Em qualquer dos casos, o risco máximo é o custo total para entrar no positio N, que é o preço da opção de compra mais o preço da opção de venda. O lucro quando o preço do ativo subjacente está aumentando é dado por. Profit up Preço do ativo subjacente - o preço de exercício da opção de compra - líquido Prêmio pago. O lucro quando o preço do ativo subjacente está diminuindo é dado por. Profissional baixo Preço de exercício da opção de venda - preço do ativo subjacente - prêmio líquido pago. A perda máxima é o total do prêmio líquido pago mais quaisquer comissões comerciais. A perda ocorre quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício das opções na expiração. Existem dois pontos de equilíbrio em uma posição de straddle O primeiro, conhecido como ponto de equilíbrio superior, é igual ao preço de exercício da opção de compra mais o valor líquido Premium pago O segundo, o ponto de equilíbrio inferior, é igual ao preço de exercício da opção de venda menos o prémio paid. Straddle Exemplo. A ações é fixado o preço de 50 por ação Uma opção de compra com um preço de exercício de 50 é fixado o preço de 3, E uma opção de venda w Com o mesmo preço de exercício também é fixado em 3 Um investidor entra em um straddle comprando um de cada opção. A posição irá lucrar no vencimento se o estoque é preço acima de 56 ou abaixo 44 A perda máxima de 6 ocorre se o estoque permanece preço A 50 em expiração Por exemplo, se o estoque é fixado o preço em 65, a posição lucraria. Profit 65 - 50 - 6 9. Como usar opções de câmbio em Forex Trading. Foreign opções de câmbio são um relativo desconhecido no mundo da moeda de varejo Embora Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo Para obter um primer sobre as opções de FX, consulte Primeiros passos em Opções de Forex TUTORIAL As opções de Forex Market. FX pode ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo hedge Uma posição do investidor spot Ou, eles também podem ser usados ​​para especular sobre o mercado de vista de longo ou curto prazo, em vez de negociar no mercado spot de moedas. Então, como é isso feito. Estruturação de comércios em opções de moeda é realmente muito semelhante a fazer S O em opções de equidade Deixando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações básicas de opção de FX que são usados ​​por novatos e traders experientes. As estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha Esta estratégia é o comércio mais fácil e mais simples, Com o comerciante comprando uma opção outright ou opção de venda, a fim de expressar uma visão direcional da taxa de câmbio. Colocar uma posição de opção pura ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções de FX. Figura 1 AUD USD gráfico mostrando um duplo Top que é ideal para uma put option. Source FX Trek Intellicharts. Basic Uso de uma opção de moeda Dando uma olhada na Figura 1, podemos ver a resistência formada logo abaixo da chave 1 0200 AUD taxa de câmbio no início de fevereiro de 2011 Eu confirmo Este pela formação técnica dupla top Este é um grande momento para uma opção de venda Um comerciante FX olhando para curto o dólar australiano contra o dólar dos EUA simplesmente compra uma opção simples de venda de baunilha como o abaixo. ISE Opções Ticker Símbolo AUM Taxa Spot 1 0186 Long Posição comprando um no dinheiro colocar opção 1 contrato 01 de fevereiro 0200 120 pips Perda Máximo Prêmio de 120 pips. Profit potencial para este comércio é infinito Mas neste caso, o comércio deve ser definido para sair Em 0 9950 a barreira de apoio seguinte grande para um lucro máximo de 250 pips. The Debit Spread Comércio Além de negociar uma opção simples de baunilha, um comerciante de FX também pode criar uma propagação de comércio Preferido por comerciantes, propagação de negócios são um pouco mais complicado, Se tornar mais fácil com a prática. O primeiro destes negócios espalhados é a propagação de débito também conhecido como a chamada de touro ou urso colocar Aqui, o comerciante está confiante na direção da taxa de câmbio s, mas quer jogá-lo um pouco mais seguro com um pouco menos Risco. Na Figura 2, vemos um 81 65 nível de apoio emergentes na taxa de câmbio USD JPY no início de março de 2011.Figura 2 Um nível de suporte emerge em março de 2011 USD JPY par. Source FX Trek Intellicharts. This é um perfeito Oportunidade de colocar Uma chamada de touro espalhar porque o nível de preço provavelmente vai encontrar algum apoio e um spread de débito de chamada de touro seria algo parecido com isto. Opções de Opções Símbolo Ticker YUK Taxa Spot 81 75 Posição comprada comprando um na chamada de dinheiro opção 1 contrato de março 81 50 183 pips Short Position venda de um contrato de opção de compra de dinheiro 1 Março 82 50 135 pips Débito -183 135 -48 pips a perda máxima. Potencial de lucro bruto 82 50 - 81 50 x 10.000 unidades por contrato x 0 01 pip 100 pips. Se o USD JPY taxa de câmbio cruzamentos 82 50, o comércio está a lucro de 52 pips 100 pips 48 pips débito líquido 52 pips. The Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito Mas em vez de pagar o prémio, Está olhando para lucrar com o prêmio através do spread, mantendo uma direção comercial Esta estratégia é por vezes referido como um touro colocar ou bear call spread Saiba mais sobre este e outros spreads na opção Spread Strategies. Now, vamos referir de volta para o nosso USD JPY taxa de câmbio example. With apoio em 81 65 e uma opinião bullish do dólar de ESTADOS UNIDOS de encontro ao yen japonês, um comerciante pode executar uma estratégia colocada do touro a fim capturar todo o potencial do upside no par da moeda Assim, o comércio seria dividido Como this. ISE Opções Ticker Símbolo YUK Taxa Spot 81 75 Posição Curta venda na opção dinheiro colocar opção 1 contrato Março 82 50 143 pips Long Posição comprando um fora do dinheiro colocar opção 1 contrato Março 80 50 7 pips Crédito 143 - 7 136 pips O ganho máximo. Perda potencial 82 50 80 50 x 10.000 unidades por contrato x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips crédito líquido 64 pips perda máxima. Como qualquer um pode ver, é uma grande estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um Mercado de urso Não só é o comerciante ganhando a partir do prémio de opção, mas ele ou ela também está evitando o uso de qualquer dinheiro real para implementar it. Both conjuntos de estratégias são grandes para jogos direcional Para mais sobre jogos direcionais, consulte Forex Comércio com um direcional Estratégia Raddle Então, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de curto prazo na volatilidade Similar às opções de equidade comparável joga, os comerciantes de moeda vai construir uma estratégia straddle opção Estes são grandes negócios para o portfólio FX, a fim de capturar Um movimento breakout potencial ou pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com o crédito ou débito propagação de negócios Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara Neste caso, É melhor comprar tanto uma chamada e uma colocação, a fim de capturar o breakout. Figure 3 apresenta uma grande oportunidade straddle. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística Da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia o banco comercial S de participar no investment. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta De 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de estruturas de opção bidders. FX Call spread, put spread, straddle, strangle. In meu último artigo que introduziu opções de baunilha Eles têm Algumas características agradáveis, como limitar as perdas para o comprador No entanto, a opção pura pode ser caro em comparação com a sua visão do mercado ou você pode achar que você deseja expressar uma visão que é menos unidimensional Portanto, as opções são frequentemente combinadas em estratégias que Satisfazer os requisitos de um Neste artigo apresentamos algumas das estratégias de opção mais comuns. Antes de descrever as estratégias que mencionamos alguma opção jargão que ajuda quando se descrevem as estratégias A N opção é dito ser ITM no dinheiro se a opção teria um valor se fosse para ser exercido imediatamente Para uma opção de compra isso significaria que spot está acima da greve, enquanto que para uma opção de venda isso significaria que spot Está abaixo da greve Da mesma forma, a opção é dita ser at-the-money ATM se mancha e greve são iguais, e, finalmente, a opção é a OTM fora do dinheiro, se o valor do exercício imediato é zero As estratégias serão Consistem em duas ou mais posições em greves diferentes Cada opção de baunilha única que compõe esta estratégia é geralmente referido como uma perna As estratégias abaixo são algumas das estratégias de opção padrão que pode ser usado Claro que existem muitos outros Os parâmetros de estratégia são geralmente Tweaked para atender às necessidades individuais. Call spread Em vez de simplesmente comprar uma opção de compra quando você está otimista você pode ajudar a financiar a compra, vendendo outra opção de compra com o mesmo prazo, mas com uma greve maior, portanto, mais OTM O benefício é menor custo e Portanto menor queda e spot tem que se mover menos para o comércio para se tornar rentável Por outro lado, o ganho potencial é tampado Ver Figura 1.Put spread É o mesmo conceito que o Call spread Você compra uma opção de venda e para baixar o preço , Vender uma opção de venda - neste caso, com uma greve inferior A dinâmica é a mesma, mas a descida Ver Figura 1 Note que ambos os spreads de chamada e spreads de colocar são estratégias direcionais, ou seja, o valor da posição será ligado a qual direção A mancha segue no caso de uma chamada espalhar mais alto o ponto mais elevado o valor da posição, mais baixo o ponto, mais baixo o valor da posição. Figura 1 Call Spread e colocar Spread. Straddle Um straddle está comprando tanto um Put e uma opção de chamada com a mesma greve tipicamente perto de ATM A estratégia é usada se você espera que o local se mova, mas não tem certeza sobre qual direção o valor da posição aumentará com spot going up ou spot going down como tal não é Realmente uma direção L Estratégia No entanto, o valor da posição irá diminuir se spot permanece estático, com a maior perda ocorrendo se mancha é o mesmo que a greve na maturidade Ver Figura 2.Strangle Strangles usar os mesmos conceitos como Straddles, mas com a greve da perna colocar diferente Da perna de chamada Tanto a ponta quanto a perna de chamada são normalmente colocadas fora do dinheiro O benefício em comparação com o straddle é um preço mais baixo, no entanto, o preço à vista terá de se mover mais para o comércio tornar-se rentável Ver Figura 2.Figura 2 Straddle e Strangle. Risk Reversal Esta é a combinação de um longo out-the-money call e um curto out-the-money colocar A posição normalmente tem baixo custo inicial e não perde dinheiro, desde que o local permanece acima do posto greve , No entanto, o comércio é fortemente direcional e tem perda ilimitada Ver Figura 4 A estratégia pode ser revertida, por isso é longo a perna colocar e curto a chamada leg. Seagull A estratégia gaivota é semelhante à inversão de risco, mas com um comprado colocar mais out - o dinheiro Garantindo assim um limite para o risco de queda. Ver Figura 3 Tal como acontece com a inversão de risco, as posições podem ser revertidas, caso em que a proteção na gaivota é obtida através da compra de uma opção de compra em vez de uma nota Note que há três pernas nesta estratégia Ou seja, a estratégia é feita de três opções diferentes. Figura 3 Risk-Reversal e Seagull. Butterfly A combinação de vender um straddle e comprar um estrangulamento Esta estratégia é usada para lucrar com mercados opacos onde o local não se move O estrangulamento longo garante que o O risco de queda é limitado Esta estratégia combina algumas das melhores coisas de opções que não podem ser alcançados por simples negociação no local, ou seja, limitar a desvantagem ea possibilidade de lucrar quando spot não se move Ver Figura 4.Condor O mesmo conceito como a borboleta, Através da venda de um estrangulamento em vez de um straddle As greves do estrangulamento vendido estão dentro da banda do estrangulamento comprado Esta estratégia também pode ser visto como vender um put e uma propagação de chamada com greves Tudo está fora do dinheiro O benefício comparado à borboleta é uma escala mais longa que pague para fora o lucro máximo para a estratégia, mas igualmente o lucro máximo mais baixo Veja a figura 3 Note que a borboleta e o condor são feitos de 4 pés cada. E Condor. As entidades do Grupo Saxo Bank fornecem serviços de execução única e acesso a permitir que uma pessoa visualize e ou utilize conteúdos disponíveis no ou através do website não se destina a, nem altera, Todos os tempos sujeitos a Termos de Uso ii Exclusão integral iii O Aviso de Risco iv as Regras de Envolvimento e v Avisos aplicando-se ao seu conteúdo e, quando aplicável, aos termos que regem o uso de hiperlinks no site de um membro do Saxo Bank Group pelo qual o acesso é obtido Tal conteúdo é, portanto, fornecido como não mais do que informações Em particular, nenhum parecer é destinado a ser fornecido ou a ser invocado como previsto nem endossado por qualquer Grupo Saxo Bank Y nem deve ser interpretado como solicitação ou um incentivo fornecido para subscrever ou vender ou comprar qualquer instrumento financeiro Todas as negociações ou investimentos que você faz devem ser de acordo com sua própria decisão auto-dirigida não solicitada e informada Como tal, nenhuma entidade do Grupo Saxo Bank Ter ou ser responsável por quaisquer perdas que você pode sofrer como resultado de qualquer decisão de investimento tomada com base em informações que estão disponíveis em ou como resultado do uso das ordens dadas e operações realizadas são considerados destinados a ser dada ou efectuada para A conta do cliente com a entidade do Grupo Saxo Bank que opera na jurisdição em que o cliente reside e ou com quem o cliente abriu e mantém a sua conta de negociação. 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