Trading Estratégias Backtesting Software

Backtesting Interpretando o Passado. O teste de teste é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema de negociação É realizado reconstruindo, com dados históricos, negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para Avaliar a eficácia da estratégia Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no Passado é provável que funcione bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que executou mal no passado é susceptível de funcionar mal no futuro Este artigo analisa o que as aplicações são usadas para backtest, que tipo de dados é obtido e Como colocá-lo para use. The dados e as ferramentas Backtesting pode fornecer abundância de feedback estatístico valioso sobre um determinado sistema Alguns backtesting universal s Tatistics incluem Lucro ou Perda - ganho percentual líquido ou loss. Time quadro - datas passadas em que testando ing ocorreu. Universe - ações que foram incluídas no backtest. Volatility medidas - percentual máximo upside e downside. Averages - Percentagem ganho médio e perda média , Média de barras mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido ou exposto ao mercado. Ratios - Rácio vitórias-perdas. Rivro anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Risco ajustado retorno - Retorno percentual em função do risco. Tipicamente, Backtesting software terá duas telas que são importantes O primeiro permite que o comerciante para personalizar as configurações de backtesting Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo para comissão de custos Aqui está um exemplo de tal tela em AmiBroker. A segunda tela é o relatório de resultados backtesting real Este é o lugar onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima Novamente, aqui está um exemplo desta tela em AmiBroker. In geral, a maioria dos softwares comerciais contém s Imilar elementos Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidade adicional para executar posicionamento automático de dimensionamento, otimização e outros recursos mais avançados Os 10 mandamentos Há muitos fatores comerciantes atenção para quando eles estão backtesting estratégias de negociação Aqui está uma lista dos 10 mais As coisas importantes a lembrar enquanto backtesting. Take em conta as tendências do mercado amplo no período em que uma determinada estratégia foi testada Por exemplo, se uma estratégia foi apenas backtested de 1999-2000, pode não funcionar bem em um mercado de urso É Muitas vezes uma boa idéia para backtest durante um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em conta o universo em que backtesting ocorreu Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo consistindo de ações de tecnologia, pode falhar Para fazer bem em diferentes setores Como uma regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos Outros casos, manter um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a considerar no desenvolvimento de um sistema comercial Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidos a chamadas de margem se a sua equidade cai abaixo de um certo ponto Os comerciantes devem procurar manter A baixa volatilidade a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de barras realizadas também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação Embora a maioria dos softwares backtesting inclui custos de comissão nos cálculos finais, Não significa que você deve ignorar esta estatística Se possível, aumentar o número médio de barras realizadas pode reduzir os custos de comissão e melhorar o seu retorno global. Exposição é uma faca de dois gumes Aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, Lucros mais baixos ou menores perdas Contudo, em geral, é uma boa ideia manter a exposição abaixo de 70 para reduzir o risco D permitem uma transição mais fácil dentro e fora de um dado stock. The estatística de perda de ganho médio, combinado com a relação ganhos-para-perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento de posição otimizada e gestão de dinheiro usando técnicas como o Kelly Criterion See Money Management Using Os Traders Kelly Critério pode assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação vitórias-a-perdas. Um retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os retornos de um sistema contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anualizado global, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído. Isto pode ser feito olhando para o retorno ajustado ao risco, que explica vários fatores de risco Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve Superar todos os outros locais de investimento em igual ou menos risk. Backtesting personalização é extremamente importante Muitas aplicações de backtesting têm entrada para os montantes de comissão, r Tamanhos de lotes fracionários ou fracionários, tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, pressupostos de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada de arrasto e muito mais Para obter os resultados de backtesting mais precisos, Configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for live. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como super-otimização Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são ajustados tão altamente para o passado que eles não são mais precisos no futuro Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se apliquem a todas as ações ou a um conjunto seleto de ações segmentadas e não sejam otimizadas na medida em que as regras não sejam mais compreensíveis pelo criador. Avaliar a eficácia de um determinado sistema de comércio Às vezes, as estratégias que realizaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros Certifique-se de comércio de papel como Ystem que tem sido testado com sucesso antes de ir ao vivo para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar os comerciantes otimizar e melhorar suas estratégias, Encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados do mundo real Recursos Tradecision - High-end Desenvolvimento do Sistema de Negociação AmiBroker - Desenvolvimento do Sistema de Negociação Orçamento. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar O O teto da dívida foi criado sob a segunda lei da ligação da liberdade. A taxa de interesse em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos na reserva federal a uma outra instituição do depository. 1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um dado índice do mercado ou de segurança Volatility pode ou O ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibiu a Os bancos centrais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, as famílias privadas eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é feita Up de 1.Institutional-classe de gestão de dados backtesting solução de implantação de estratégia - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos de baixa latência de dados feeds suportado velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados - C E backtesting e otimização de estratégia baseados - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens de FIX. QuantFACTORY - gerenciamento de dados de classe institucional backtesting solução de implementação de estratégia - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - permite gerenciar um hist Data warehouse e captura de dados de mercado em tempo real ou ultra baixa latência de provedores e intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-ativos, multi-período de dados de baixa latência, corretores múltiplos suportados. Backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional Solução de implantação de estratégia - OpenQuant - C e sistema de nível de portfólio de backtesting e negociação, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, WFA etc múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - Ordem de encaminhamento. Gestão de dados de classe institucional backtesting solução de implantação de estratégia - multi-asset solução, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc clientes podem usar IDE Para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - multiple br Endereços, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados, múltiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX IB, JPMorgan, FXCM, etc. Plataforma de software dedicada integrada com dados da Tradestation para backtesting e auto trading - dados intraday diários us Estoques para 43 anos, futuros para 61 anos - práticos para backtesting baseados em preços análise técnica, suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte ETFs EUA, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.- livre para clientes de corretagem Tradestation - 249 95 mensalmente para não-profissionais Plataforma de software Tradestation somente, sem quebrar Rage - 299 95 mensalmente para profissionais Plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem. 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AmiBroker oferece um robusto backtesting serviço a um preço relativamente baixo Por isso, é uma escolha popular com as pessoas Que estão começando no dia negociação Ele também permite aos usuários fazer gráficos técnicos sofisticados que eles podem usar para monitorar os mercados Um inconveniente é que você pode ter que pagar extra para os preços de mercado cotação de dados, dependendo do que títulos e períodos de tempo que você quer Para teste. Cybertrader é produto de Charles Schwab para comerciantes ativos Seu recurso de testador de estratégia permite testar sua idéia de negociação Então você pode configurá-lo em um Strategy Ticker, que segue sua estratégia enquanto o mercado está aberto, permitindo que você veja como sua estratégia executa Em tempo real Isto não é exatamente o mesmo que o papel de negociação, porque não está testando o quão bem você iria puxar o trigger. Developed por uma empresa chamada Linn Software Investor RT permite que você desenvolva seus próprios testes e criar seus próprios programas Tem pacotes para Macintosh OS X, o que torna popular com os comerciantes que preferem computadores Apple Seus usuários tendem a ser sofisticados sobre seus sistemas de negociação e backtesting requisitos este software não é Aliado para iniciantes. Como o nome indica, MetaStock é projetado para os comerciantes que trabalham em ações, embora um pacote MetaStock está disponível especialmente para os comerciantes de moeda, e os pacotes regulares incluem capacidades para futuros e commodities traders. It define comerciantes como fim - Dia aqueles que tomam decisões sobre a negociação amanhã com base em números no final do comércio de hoje e como em tempo real aqueles que tomam decisões durante o dia de negociação A maioria dos comerciantes dia são comerciantes em tempo real A empresa é detida pela Thomson Reuters, Se você trocar opções, você pode querer verificar OptionVue que oferece uma gama de ferramentas analíticas sobre os mercados de opções O software BackTrader módulo, um recurso add-on, ajuda você a aprender mais sobre os mercados de opções, testar novas estratégias , E examinar as relações entre as opções e as ações subjacentes informações realmente úteis para as pessoas que trabalham nos mercados de ações. Tradecision s pacote de software de análise comercial é um pouco Mais caro do que a maioria das alternativas de comércio a retalho, mas oferece capacidades mais avançadas, incluindo uma análise das forças e fraquezas de diferentes regras de negociação Pode incorporar avançadas técnicas de gestão de dinheiro e inteligência artificial para desenvolver mais previsões sobre o desempenho em diferentes condições de mercado O sistema pode ser Overkill para a maioria dos comerciantes de dia novo, mas pode vir a calhar para alguns. Trading Blox. The Trading Blox sistema de software foi desenvolvido por comerciantes profissionais que precisavam testar suas próprias teorias e que didn t quer fazer um monte de programação para fazê-lo Ele vem em três versões e níveis de preços, variando de básico para sofisticado, ea empresa se vangloria de que ele funciona com algumas empresas de comércio comercial Claro, algumas das suas capacidades podem ser mais do que você precisa quando você está começando out. TradeStation é um online Broker especializada em serviços para day traders Seu serviço de teste de estratégia permite que você especifique diferentes parâmetros de negociação e, em seguida, Ele mostra-lhe onde esses comércios teriam tido lugar no passado, usando gráficos de preços Ele também gera um relatório da estratégia, mostrando dólar, porcentagem e desempenho de ganha-perda em diferentes períodos de tempo Ele doesn t tem um recurso de simulação de comércio.